正确贯彻交易理念

第一大功能,能够正确地贯彻你自己的交易理念。每个人都有自己的交易理念,每个人的交易理念都不尽相同。在资本市场中,各人有各人的看法,我们不能随意地下个判断说谁对谁错。其实理念本没有对错,看个人怎么去跟市场吻合,吻合得好,别怕是一个农民,他都可能赚钱。也许农民做期货比那些大学院校毕业的硕士、博士做得好,道理很简单,因为农民本来是种大豆的,他对大豆的生产过程、气候环境、产量、品质各方面当然都很熟悉,他到期货市场中做大豆,他当然做得好。大豆还没出来,他就知道今年的收成好不好,这个豆子会涨还是会跌,他就可以做期货。他当然比那些满脑子经济模型的书生做得好,一个研究商品期货的人满脑子数据、参数,到地里哪个是豆子都不认识,怎么能知道豆子未来价格的走势呢?所以交易系统要贯彻正确的交易理念,把整个想法能通过系统体现出来,通过建立交易系统,来把我们的交易思维贯彻落实到实际的交易过程当中。情况你都知道了,怎么做你也都想好了,具体到做交易的时候,你怎么去操作?怎么把你对市场的认识,通过什么的方法变成赢利?你要把它落实到实际当中去,交易系统要具备这个功能,帮助你把交易方法、交易思维去落实,通过落实消除交易的主观随意性。你是事先有谋划的,谋划了以后再行动,不要说我做到哪里算哪里,边走边看,对我们交易者来说,不是这样的。

交易系统的目的是要消除交易中的主观随意性,可以减少下单前的恐惧,很多业余交易者都有这样的经历,下单前心里忐忑不安,到底是买涨还是买跌,心里在那反反复复恐惧,一拍脑袋,好,进去再说。一个好的交易系统,按照系统来做是不存在这个问题的,哪有什么恐惧?系统上反映该买了,你就买,反映出不买,那就不买。很简单的事情,没有这种恐惧的。可以减少持仓中的焦虑。业余的交易者也经常有这样的体会,一旦开仓以后,就开始担心了,留还是走?亏一点就想:我是不是等它反弹?还是现在就走?赚钱就想:是不是现在就走保住赢利?还是贪婪一点等待扩大利润?就在那里焦虑。一旦平仓以后,就不断地懊悔:真不应该平仓!你看平仓以后,它完全如我所料想的行情又走出来了。懊悔不已。很多交易者都会产生这样的情况,整个交易是在下单前的恐惧,持仓中的焦虑和平仓后的懊悔的过程中度过的。一个好的真正的交易系统,应该帮你把这些东西都消除掉,在交易的过程中,这些恐惧、焦虑和懊悔都是不存在的。建立系统的目的就是要在交易的过程中按照规则来做,这个规则是完全按照我们的交易理念来执行的,能够贯彻,这样的交易至少来说,是一个你认为正确的交易。

保证交易策略的有效性

第二大功能,我们要保证我们交易策略的有效性,这个跟第一个有点相似,但是程度上不一样。第一是指你整个的交易理念,一个总体的框架性的东西,一个结构性的东西,在你的交易过程当中,你的交易系统中要体现出来。第二是指你每一单交易,不同的交易策略的有效性。我们讲过,交易者每做一单交易时都要拟定一个交易计划。这个也好理解,我们搞一个项目时,开始的时候有一个项目分析,可行性报告,但是你一旦进入到具体的操作当中,项目成立了,我开个店、开个工厂,我已经准备开业了,接下来要写生产计划、营销计划、具体的营业计划,我每天卖东西要卖到多少,我才能保持盈亏平衡点,我要生产多少量,投资多少钱,买多少设备,生产达到个什么样的规模,我才能在多少时间收回我们投资,才能达到什么时间盈利的目标,这些是你具体的东西,这类似我们讲的交易策略,我们在具体做交易的时候,我们怎么样实现我们每一单的策略,你的交易系统能够保证你的策略是有效的,你按照事先拟定的交易计划,你根据交易系统给出的信号进行交易,这样可以确保你的交易策略执行的有效性。

有效地控制交易风险

第三个功能,一个真正的交易系统必须能有效地控制交易风险。控制风险大家都知道,但往往都做不到。控制风险最常用的方法是设立止损,止损确实是控制风险,但不是最好和最有效的方法,止损看上去似乎是控制了风险,但实际上止损就是亏钱,就是你承认自己输了,每一单交易只要走反,我就投降付钱。这是一种比较简单,也是比较低级的思维方法。看似主动止损,实际上还是被动亏损。如果操作得当,我们本来是可以少亏一点,或者不亏这个钱的。我们可以跟市场“讨价还价”,可以通过更好的方法来少亏一点,所以我们去要研究这种方法,最好是不亏,如果能顺便带走一点最好。这都是风险控制的意识。怎么样控制风险才能把风险损失降到最低?而不是认定亏损是交易的一部分,认可交易中的亏损。亏损积少成多,最后你就会知道这个你其实也是亏不起的。有的人赚钱的时候很斤斤计较,赚一点就在那儿算,我赚了多少。他不算一算亏损,亏损的时候往往很大方。实际上恰巧应该相反,赚钱的时候应该有豪情壮志,放开胆量赚,而对亏损恰巧要斤斤计较,尽量亏到最少。我们的交易系统要把这样控制风险的理念也体现出来,能够真正有效地控制交易中的风险,通过交易中的风险控制以及资金管理的规则,为我们建起一道有效地防范风险的保护墙,这是最后一道关口。这是里面有两层意思,一层是控制交易中的风险,是指怎么样把交易中的风险控制到最低,交易系统要体现出来。第二层,你要为自己建立一个保护墙,最后的关口,你不能被突破,你必须要有这样一个措施。

以上这三大功能如果能够实现的话,我们的交易系统基本上是一个完整的真正的交易系统。如果要设计一个交易系统的话,必须要有这样的一些功能。在这样的认识前提下,可以着手去设计一个这样的交易系统。